متوسط السعر المرجح بالحجم VWAP مؤشر فريد من نوعه من حيث أنه ينطبق فقط على مخططات البيانات اليومية ، أي في فترة أقصر من اليوم، سيكون مثاليًا للعروض في دقيقة واحدة و 5 دقائق وساعة واحدة وما إلى ذلك.
علاوة على ذلك، يتم إجراء الحساب طوال الجلسة ويتم إعادة تعيينه في الجلسة التالية، طريقة حسابه والتي تأخذ في الاعتبار الحجم التراكمي للأحجام المسجلة أثناء الجلسة، وهذه وحدها لا تسمح بحسابها على البيانات اليومية أو الأسبوعية.
طريقة حساب متوسط السعر المرجح بالحجم VWAP
يتم حساب مؤشر متوسط السعر المرجح بالحجم VWAP، الذي يظهر على الرسم البياني كمنحنى متوسط متحرك، في عدة خطوات:
1) لكل شريط أسعار على الرسم البياني (على سبيل المثال كل شريط مدته دقيقة واحدة) ، نحسب متوسط السعر ، ويسمى أيضًا “السعر النموذجي” والذي يساوي :
(أعلى + أدنى + سعر الإغلاق) / 3
2) نضرب متوسط السعر هذا في حجم الفترة.
3) خلال الجلسة نقوم بتجميع النتيجة السابقة.
4) لكل شريط من الرسم البياني، يتم تجميع أحجام العمود الحالي والأعمدة السابقة منذ الفتح.
5) نحصل على “VWAP” بقسمة نتيجة 3) على تلك الموجودة في 4)
في النهاية، تبدو الصيغة كما يلي:
ميزات مؤشر في واب
يمثل الرسم البياني أدناه زوج اليورو دولار في فترة 5 دقائق، تم رسم منحنى مؤشر VWAP باللون الوردي، وبالتالي يأخذ في الاعتبار عند حسابه، كل شريط من 5 دقائق مع الحجم المرتبط به.
يعطي VWAP أهمية أكبر للأسعار التي تم فيها إنتاج الكميات الأكبر، هذه هي النقطة الكاملة للوزن الذي تم تنفيذه في حسابها، يعتبر مؤلف الصيغة أن هذه هي النقاط الرئيسية التي تستحق تمثيلاً زائداً.
استخدام مؤشر VWAP في التداول
تمامًا مثل المتوسطات المتحركة، يمكن استخدام متوسط السعر المرجح بالحجم VWAP بنفس طريقة استخدام مؤشر الاتجاه، يحتوي المؤشر على زمن انتقال مرتفع إلى حد ما، لذلك لن يتحرك بعصبية أثناء الجلسة، وبالتالي سيسمح لك بتعيين مستويات التوقف أو الهدف.
يمثل المثالان أدناه جلسة صعودية على سهم Facebook وجلسة هبوطية على Technicolor:
جلسة صاعدة
في هذه الحالة، نرى أن VWAP يقضي معظم وقته تحت منحنى السعر، إنه يتقدم ببطء ويسمح بإصلاح نقطة انعكاس هبوطية إذا كانت الأسعار ستخترقها.
جلسة هبوطية
هنا نلاحظ الظاهرة المعاكسة، حيث يكون الإجراء متوقفًا ويتبع VWAP هذا الاتجاه، بالنسبة لأولئك الذين يريدون الشراء، يمكنهم انتظار اختراق صعودي للمؤشر من خلال الأسعار، مما يجعل من الممكن التحقق من الانعكاس الصعودي.
استنتاج
سيكون مؤشر متوسط السعر المرجح بالحجم VWAP مفيدًا في تحديد اتجاه الاسعار خلال الجلسة، وسيتم وضعه بسرعة تحت السعر أو فوقه ويعطينا اتجاه المسار.
ومع ذلك، مثل المتوسطات المتحركة، إذا لم يكن هناك اتجاه، فسيكون VWAP خطًا ثابتًا لن يوفر الكثير من المعلومات، بالإضافة إلى ذلك من الضروري الإشارة إلى تأخره فيما يتعلق بالأسعار، وهو تأخير يتزايد ساعة بساعة بسبب بنائه الذي يتضمن في الحساب جميع بيانات الحجم منذ الافتتاح.
تظل الحقيقة أن المؤشر مثير للاهتمام على وجه التحديد لأنه يتضمن الأسعار والأحجام في حسابه، وهو أمر غير شائع في التحليل الفني.
أخيرًا، إذا كان مؤشر متوسط السعر المرجح بالحجم VWAP غير معروف نسبيًا للمبتدئين، الا انه يستخدمه المحترفون بانتظام، هؤلاء الذين ينفذون معاملات كبيرة جدًا من حيث الحجم يستخدمونها لإدارة طلباتهم بشكل أفضل ومحاولة عدم تغيير السوق من خلال اتخاذ مركز، وبالتالي الحفاظ على الموقف السلبي، تأخذ الخوارزميات ذلك أيضًا في الاعتبار لتحسين وضع الطلبات وتقليل تكاليف المعاملات.
إذاً مؤشر متوسط السعر المرجح بالحجم VWAP هو آداه لقياس معيار تداول يستخدمه المتداولون ويعطي متوسط السعر الذي تم تداول الأوراق المالية به على مدار اليوم بناءً على الحجم والسعر ويعد مؤشر متوسط السعر المرجح بالحجم VWAP مهمًا لأنه يوفر للمتداولين نظرة قوية حول اتجاه وقيمة الأصل المتداول.
اقرأ ايضا : المتوسط المتحرك الموزون او المرجح (WMA)
بلقاسم كاظم
بلقاسم عليوى. الدولة : المغرب محلل فني مهتم بكتابة المقالات الاقتصادية و التحليلات الفنية بدأت العمل في شركات الوساطة من عام 2008 الى 2016 ، خبرة أكثر من 12 عام بسوق الفوركس ، وانا الان اشارك اخوتي في بناء هذا الصرح التعليمي التداول بسهولة وجعله من المراجع المعتمدة في سوق المال و الاعمال العربية ، من أهم أدواتي بالتحليل البرايس اكشن ، التحليل الكلاسيكي ، التحليل الاساسي وبعض المؤشرات الفنية .
التعليقات مغلقة.