المتوسط المتحرك الموزون هو متوسط متحرك بسيط يضع المزيد من التركيز على نقاط البيانات الأكثر حداثة لأنها أكثر أهمية من نقاط البيانات السابقة، حيث يتم ضرب كل نقطة بيانات بوزنها الخاص وتجميعها، والقسمة على عدد الفواصل الزمنية، يتم تحديد الترجيح من خلال عدد النقاط المختارة.
يجب أن يصل مجموع الأوزان إلى 100 بالمائة.
ومع ذلك يتم توزيعها بحيث على سبيل المثال، يتم ترجيح سعر الإغلاق الأقدم في المتوسط المتحرك لعشرة أيام بنسبة 7٪ فقط بينما يتم ترجيح سعر الإغلاق الأخير بنسبة 33٪.
يمكن استخدام المتوسط المتحرك الموزون WMA مع أي سعر بما في ذلك سعر الفتح أو الإغلاق أو السعر المرتفع أو المنخفض، ويمكن دمجه مع المؤشرات الفنية الأخرى أيضًا.
يعمل هذا المتوسط المتحرك على تنعيم سلسلة البيانات، وهو أمر مهم في سوق متقلب لأنه يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات بسهولة أكبر.
كيف يتم حساب المتوسط المتحرك الموزون
الفكرة وراء المتوسطات المتحركة الموزونة هي أن الأسعار الأخيرة أكثر موثوقية فيما يتعلق بتوقع تحركات الأسعار، ومع ذلك فإن حساب المتوسط المتحرك الموزون او المرجح يتضمن ثلاث خطوات.
أولاً، تحتاج إلى اختيار فترة المتوسط المتحرك المرجح ليتم حسابها.
ثانيًا، احسب الوزن الذي سيتم تخصيصه للأسعار.
أخيرًا، احسب المتوسط المتحرك الموزون باستخدام الصيغة التالية
WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)
حيث: P1 = السعر الحالي
P2 هو سعر السعر السابق ، وهكذا دواليك.
باختصار، المتوسط المتحرك الموزون = (مجموع المتوسطات الموزونة) / (مجموع الأوزان)
مثال
لنفترض أننا نريد حساب المتوسط المتحرك المقدر لخمسة أسعار أسهم خلال فترة سبعة أيام.
الأسعار هي 20.25 دولارًا و26.39 دولارًا و28.91 دولارًا و31.52 دولارًا و29.32 دولارًا و25.43 دولارًا و24.65 دولارًا، وكان آخر سعر هو الأحدث.
نظرًا لأن لدينا الأسعار التي نريد متوسطها، فإن الخطوة التالية هي تعيين ترجيح لكل سعر بناءً على مدى حداثة السعر والفترة المحددة.
ثم نقوم بضرب كل من أسعار الإغلاق السبعة في عامل الترجيح الخاص بها لإيجاد المتوسط المرجح.
بعد ذلك، اجمع كل القيم الفردية للمتوسط المرجح للحصول على المتوسط المتحرك الموزون.
المتوسط المتحرك الموزون لأسعار الأسهم الخمسة خلال فترة السبعة أيام هو 29.40 دولارًا.
يظهر مؤشر WMA كخط مباشرة على الرسم البياني للسعر كما هو موضح أعلاه، إذا كان الخط يتحرك فوق حركة السعر، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي بينما يتحرك الخط أسفل السعر يشير إلى اتجاه صعودي.
استخدام WMA لاتخاذ قرارات التداول
غالبًا ما تستخدم المتوسط المتحرك الموزون لتصفية الضوضاء (أي تخفيف التقلبات غير المنتظمة) في سلسلة زمنية للسماح للمتداولين ورسامي الخرائط بالكشف بشكل أفضل عن أنماط الاتجاه بمرور الوقت.
يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة WMA بنفس الطريقة ونفس الغرض مثل المتوسطات المتحركة الأخرى.
لكن ميزة المتوسط المتحرك الموزون هي أنها توفر مؤشرات مبكرة وأقوى لعكس الاتجاه واتجاهه لأنها تركز على بيانات الأسعار الأحدث.
فيما يلي عدد من الطرق التي يمكن للمتداولين اليوميين استخدام المتوسط المتحرك المرجح بها.
- للمساعدة في قياس حركة السعر: يتفاعل المتوسط المتحرك الموزون WMA عمومًا بشكل أسرع مع حركة السعر مما يجعله مقياسًا أكثر ملاءمة بالإضافة إلى اكتشاف الاتجاهات المحتملة في وقت أقرب مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط.
- لتحديد إشارات التداول: يمكن أيضًا دمج المتوسط المتحرك المرجح مع أدوات فنية أخرى لإعطاء إشارات تداول مثالية.
- لتحديد الاتجاه: عندما يكون السعر أقل من خط WMA الخاص به، فعادة ما يكون ذلك إشارة إلى أنه في المتوسط، يتم تداول السهم أقل مما كان عليه خلال الفترة التي يتم تحليلها، وهذا بدوره يؤكد الاتجاه الهبوطي.
على الجانب الآخر، عندما يكون السعر أعلى من خط المتوسط المتحرك المرجح، فإنه يؤكد الاتجاه الصعودي.
- للتحقق من زخم السوق وقوة السعر: تُظهر حركة السعر أقل من متوسطها المتحرك أن السوق أصبح أضعف مقارنة بما كان عليه في الماضي حيث أن الأسعار الأحدث أصبحت الآن أقل من المتوسط، بدلاً من ذلك تُظهر حركة السعر فوق متوسطها المتحرك أن السوق يزداد قوة مقارنة بما كان عليه في الماضي.
- للإشارة إلى مناطق المقاومة والدعم: يمكن أن يشير المتوسط المتحرك الموزون WMA المرتفع إلى دعم حركة السعر خلال فترة معينة، بينما يمكن أن يشير المتوسط المتحرك الهابط المرجح إلى مقاومة حركة السعر.
هذه استراتيجية يستخدمها المتداولون بشكل شائع لوضع أوامر بيع عندما يقترب السعر من المتوسط المتحرك المتراجع أو لوضع أوامر شراء عندما يقترب السعر من المتوسط المتحرك المرجّح الصاعد.
الحد الأدنى
يتفق معظم المتداولين اليوميين على أن المؤشرات الفنية هي مركز أي استراتيجية تداول.
على الرغم من وجود العديد من أنواع المؤشرات التي يمكن للمتداولين استخدامها في تحليل الرسم البياني اليوم، إلا أن المتوسط المتحرك المرجح لا يزال من أكثر المؤشرات شيوعًا.
يعطي المتوسط المتحرك الموزون أهمية أكبر لقيم الأسعار الأحدث، وبالتالي تتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار من المتوسطات المتحركة البسيطة. تميل WMAs أيضًا إلى التمسك بالاتجاه.
ولكن كما هو الحال مع أدوات التحليل الفني الأخرى، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية استخدام وتفسير المتوسط المتحرك الموزون للحصول على أفضل النتائج الممكنة في تداولاتك.
الأسئلة الشائعة:
ما هو التقاطع الذهبي؟
يحدث التقاطع الذهبي عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك رئيسي طويل الأجل في الاتجاه الصعودي ويفسره المحللون والمتداولون على أنه يشير إلى تحول صعودي نهائي في السوق. في الأساس ، يرتفع متوسط الاتجاهات قصيرة الأجل بشكل أسرع من المتوسط طويل الأجل ، حتى تتقاطع.
ما هو مؤشر SMA؟
إنه ببساطة متوسط السعر خلال الفترة المحددة . يُطلق على المتوسط اسم “متحرك” لأنه يتم رسمه على شريط الرسم البياني بشريط ، مكونًا خطًا يتحرك على طول المخطط مع تغير متوسط القيمة.
ما هو اختصار EMA؟
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو مؤشر الرسم البياني الفني الذي يتتبع سعر الاستثمار (مثل الأسهم أو السلع) بمرور الوقت . الموفينج افيرج الأسي هو نوع من المتوسط المتحرك الموزون (WMA) يعطي ترجيحًا أو أهمية أكبر لبيانات الأسعار الحديثة.
ما معنى كلمة moving average؟
المتوسط المتحرك عبارة عن إحصائية تلتقط متوسط التغيير في سلسلة البيانات بمرور الوقت . في مجال التمويل ، غالبًا ما يستخدم المحللون الفنيون المتوسطات المتحركة لتتبع اتجاهات الأسعار لأوراق مالية معينة.
ما الفرق بين المتوسط البسيط والاسي؟
يشبه المتوسط المتحرك الأسي (EMA) المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ، حيث يقيس اتجاه الاتجاه خلال فترة زمنية. ومع ذلك ، بينما يحسب SMA ببساطة متوسط بيانات السعر ، فإن الموفينج افيرج الأسي يطبق وزنًا أكبر على البيانات الأكثر حداثة .
بلقاسم كاظم
بلقاسم عليوى. الدولة : المغرب محلل فني مهتم بكتابة المقالات الاقتصادية و التحليلات الفنية بدأت العمل في شركات الوساطة من عام 2008 الى 2016 ، خبرة أكثر من 12 عام بسوق الفوركس ، وانا الان اشارك اخوتي في بناء هذا الصرح التعليمي التداول بسهولة وجعله من المراجع المعتمدة في سوق المال و الاعمال العربية ، من أهم أدواتي بالتحليل البرايس اكشن ، التحليل الكلاسيكي ، التحليل الاساسي وبعض المؤشرات الفنية .