شرح الماركت بروفايل في أسواق العملات والسلع

في عام 1984 قدم “بيتر ستيدلماير” نظام تداول فريد من نوعه أطلق على هذا النظام اسم الماركت بروفايل، والذي يمكن من خلاله التنبؤ بحركات السوق بناء على اليوم السابق، معتمدًا في ذلك على ثلاثة عناصر أساسية وهي الحجم والفترة الزمنية والسعر، يتيح الماركت بروفايل صورة فنية كاملة عن الأسعار خلال فترة معينة، وسنتعرف في هذا المقال عن مفهوم الماركت بروفايل بالإضافة إلى طرق التداول باستخدامه.

ما هو الماركت بروفايل؟ 

هو نظام تداول تم تقديمه لأول مرة بواسطة بيتر ستيدلماير، والذي كان يعمل في مجلس شيكاغو للتجارة CBOT، ألَّف كتابًا عن هذا النظام، بعنوان: “Trading with Market Profile” والذي يعني التداول بواسطة الماركت بروفايل.

بأبسط العبارات الممكنة، يمكن القول أن الماركت بروفايل يقوم  بثلاثة أشياء رئيسية يحتاجها كل متداول وهي:

إن امتلاك هذه المعلومات أمر في غاية الروعة، فإذا كنت تعرف القيمة السوقية العادلة للأصل، يمكنك أن ترى على الفور ما إذا كان سعر العملة أو السلعة مرتفع و منخفض عن قيمة المناسبة، في هذآ الوقت يمكنك دخول السوق بثقة أكبر، لأنه إذا ارتفع السعر عن القيمة المعادلة، فانت متأكد أنه سيعود إلى القيمة المناسبة له،  وعلى ذلك فإن التنبؤ بحركة السعر المستقبلية أمر سهل، سيتيح لك الدخول مع السوق بمخاطر أقل. 

أو يمكن القول، إنه يعطيك صورة كاملة عن معنويات السوق، وخريطة بالمكان الأكثر نشاطًا للمشترين والبائعين.

وهي تعمل مع أي سوق – الأسهم ، الفوركس، المؤشرات، السندات، العقود الآجلة، صناديق الاستثمار، وفي أي ظروف السوق – صعودًا أو هبوطًا، ولا يوجد إلا اختلاف بسيط في سوق الفوركس سنذكره لاحقًا.

كيف يعمل الماركت بروفايل 

من خلال المؤشر المساعد للماركت بروفايل، يمكن تحميله من هنا بالنسبة لمن يتداول على منصة الميتاتريدر، وهو أيضًا متاح  على منصة ترادينج فيو TradingView ومعظم منصات التداول الأخرى.

لاحظ الشكل التالي:

الشكل السابق يوضح المراحل التي يمر بها السعر.

توزيع الحجم على أساس القيمة:

تعتبر منطقة المنتصف الأكثر نشاطًا (أو “منطقة القيمة” على الرسم البياني أعلاه)؛ وذلك لأنها تحتوي على الغالبية العظمى من أحجام التداول، حيث إنها تمثل 70 ٪ من حجم التداولات.

داخل منطقة القيمة يوجد “الخط الوسيط” أو “نقطة التحكم”، وهذه النقطة هي التي يكون المتداولون فيها أكثر نشاطًا من أي مكان آخر، وتكون الأكبر حجمًا على مؤشر الماركت بروفايل، نستخدمها لتحديد القيمة  العادلة للعملة والسلعة التي يتم تداولها.

تعرب المنطقة العليا والسفلى لمنحنى الأسعار عن الأوقات التي يكون السوق فيها أقل نشاط، كما تعبر عن  أعلى أو أقل قيمة سوقية للعملة والسلع.

كيفية التداول بواسطة الماركت بروفايل

• كما ذكرنا أعلاه أن الماركت بروفايل يتيح لك معرفة القيمة الحقيقية للعملة (السعر العادل).
• فإذا كان السعر الحالي فوق منطقة القيمة، فهو علامة تحذير تعني أن السعر مبالغًا فيه، وليس من الصواب اتخاذ صفقات شراء، وفي المقابل  إذا كان السعر الحالي تحت منطقة القيمة، فهذا تحذير أن السعر زهيد جدًا، ومن غير الصواب اتخاذ صفقات بيع.
• هذا تحليل مبسط للغاية وسنتعمق في كيفية تنفيذ صفقة تداول قريبًا.
• الفكرة التي يبني عليها التداول بواسطة الماركت بروفايل، هي اعتبار السوق عبارة عن مزاد فعندما يكون السعر مرتفع جدًا لن يشتري أحد، وهو ما سيدفع العلمة إلى السعر العادل، وفي المقابل عندما يكون سعر العملة زهيد جدًا فلن يقبل أحد على بيعها، حتى تصل إلى السعر العادل.
• وعلى ما سبق، فإن الوقت المناسب لعقد صفقات بيع عندما يكون السعر مبالغ فيه، والوقت المناسب للشراء عندما يكون السعر زهيد جدًا.
• ملاحظة * ما يخلق السعر العادلة للعملة أو السلعة هو النشاط الذي يظهر في منطقة معينة على الرسم البياني من قبل المتداولين، نحن نطلق عليها اسم المنطقة القيمة.
• دعنا نتعمق في الرسم البياني نفسه ونوضح لك كيف يعمل.

في البداية نحن بحاجة إلى مؤشر الماركت بروفايل، إذا كنت تستخدم منصة الميتا تريدر يمكنك تحميل المؤشر من هنا ، بعد تحميله وتثبيته، يمكنك فتحه عن طريق اتباع الخطوات كما في الصورة:

 وإذا كنت تستخدم منصة ترادينج فيو TradingView، ستجده موجود باسم حجم البروفايل volume profile يمكنك البحث عنه في قائمة المؤشرات.

بعد إضافة المؤشر سيظهر معك كما في الصورة:

كما ترى يتكون المؤشر من ثلاث مناطق كما شرحنا أعلاه، المنطقة القيمة والتي تكون في المنتصف، وتعرف بالمنطقة القيمة والمنطقة العليا، والسلفي والتي تعبر عن أدنى وأعلى سعر، كما تشير نقطة التحكم إلى السعر العادل.

ويمكن اعتبار نقطة التحكم بمثابة دعم أو مقاومة، أو اعتبارها كمغناطيس بمعنى أن السعر ينجذب إليها كلما  بعد عنها، ففي الشكل السابق ستلاحظ أن السعر قد ارتفع إلى المنطقة العليا حتى وصل إلى أعلى  قيمة له، ثم هبط إلى المنطقة السفلى حتى وصل إلى أدنى قيمة له، ستلاحظ بعد ذلك أنه بدأ في الصعود مرة  إلى نقطة التحكم. 

لاحظ أيضًا الشكل التالي:

في الشكل السابق ستلاحظ وجود نقطتي تحكم على الرسم البياني على زوج اليورو دولار EUR USD في البداية كان السعر السعر في حالة هبوط ، وعندما وصل إلى نقطة التحكم الأولي والتي تمثل منطقة دعم حدث ارتداد للسعر، ولكنه سرعان ما استأنف  اتجاهه الهابط وكسر منطقة الدعم ثم أعاد اختبارها مرة اخرى، بعد ذلك هبط إلى أن وصل إلى نقطة التحكم الثانية والتي تمثل منطقة دعم ولكنها أقوى من أولى من منطقة الدعم الأولى؛ لأن قيمة المؤشر بها أكبر من قيمة المؤشر في نقطة التحكم الاولى، وبسبب ذلك ارتد السعر بالكامل بمجرد الوصول إليها . 

ولكن تذكر أن هذه هي الفكرة التي يبني عليها التداول وليست استراتيجية جاهزة. 

وسندرس استراتيجية التداول بواسطة الماركت بروفايل في الأسفل لاتقلق.

أنواع الاستراتيجيات المناسبة التداول بواسطة الماركت بروفايل 

يمكن استخدام تقنيات الماركت بروفايل مع استراتيجيات التداول اليومي والاستراتيجيات متوسطة المدى.

ما هي الأسواق التي تعمل بشكل أفضل مع الماركت بروفايل؟

جمال هذه التقنية هو أنها تعمل تقريبًا مع أي سوق وأي أداة استثمارية، وفي أي إطار زمني.

وبالرغم من ذلك لا يجب عليك اختيار أي اداة بشكل عام، يفضل أن تكون ذات سيولة عالية، ففي سوق السوق يفضل التداول على الأزواج الرئيسية مثل اليورو دولار EUR USD وفي الأسهم تداول الاسهم الرائدة مثل أسهم شركة أبل وأسهم شركة فيس بوك وغيرها، وفي سوق السلعة تداول على البترول والذهب، فهذه الأدوات تكون ذات سيولة كبيرة.

ملاحظة: قد يكون التداول في سوق الأسهم بواسطة الماركت بروفايل، أكثر دقة من التداول في سوق الفوركس، لأنه في سوق الأسهم يمكن قياس أحجام التداول الموجود في السوق، أما سوق الفوركس فإن السيولة فيه كبيرة جدًا ولا يمكن قياسها  بالكامل، لذلك قد يكون دمج الزخم مع الماركت بروفايل حل جيدة لـ مشكلة الحجم. 

استراتيجية التداول بواسطة الماركت بروفايل 

توجد عدة استراتيجيات التداول بواسطة الماركت بروفايل، منها دمجه مع الدعوم والمقومات وخطوط الاتجاه وغيرها من أدوات التحليل الكلاسيكي، سنشرح هنا أحد أبسط استراتيجيات التداول، والتي يمكن الاعتماد عليها في البداية، ومع الوقتمن التدريب ستكون قادرًا على دمج تقنيات الماركت بروفايل مع استراتيجيتك الخاصة، واذا لم تكن  قادرًا على إنشاء استراتيجيتك الخاصة، والتي يوجد بها دليل كامل لبناء أسلوب التداول الخاص بك.

المؤشرات المطلوبة للاستراتيجية 

سنحتاج في هذه الاستراتيجية إلى 4 مؤشرات وهي:

الإطار الزمني المفضل لـهذه الاستراتيجية هو النصف ساعة 30m

قواعد الاستراتيجية 

الخطوة 1 قم بتحديد نقطة التحكم على مؤشر الماركت بروفايل

نقطة التحكم هي أكبر نقطة من حيث الحجم على مؤشر الماركت بروفايل، وهي تمثل السعر العادل للسوق كما ذكرنا أعلاه، لاحظ الشكل التالي:

الخطوة 2 انظر إلى مؤشر الحجم هل يتوافق مع الحركة الحالية أم لا؟

مؤشر الحجم يعبر عن أحجام التداول خلال فترة معينة، فإذا لم يكن يتوافق اتجاه السعر مع حجم التداول، فهذا يعني أنه من المتوقع أن يحدث تغير في حركة السعر الحالي، لاحظ الشكل التالي:

في الشكل السابق ستلاحظ أن مؤشر الحجم لا يدعم اتجاه الحركة الحالية، حيث إن حركة السعر في هبوط ولكن مؤشر الحجم يزداد بالتدرج، هذه أول إشارة لدينا على أن الاتجاه سيتغير، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها منفردة لأن مؤشر الحجم لا يقيس كامل السيولة في سوق الفوركس بعكس الأسواق الأخرى مثل سوق الاسهم، لذلك يلزمنا إشارة أخرى حتى نستطيع الدخول في صفقة شراء وهذا ما يقودنا إلى القاعدة التالية.

الخطوة 3 الدخول في صفقة شراء بعد حدوث تقاطع المتوسط المتحرك 50 مع المتوسط المتحرك 20

بعد ظهور اختلاف بين حركة السعر وبين مؤشر الحجم، يتبقى لدينا إشارة أخرى حتى نتاكد أن الاتجاه في صالحنا، وهي حدوث تقاطع بين المتوسط المتحرك 50 (اللون الاحمر) وبين المتوسط المتحرك 20 (اللون الازرق)، لاحظ الشكل التالي:

في الشكل السابق حدث تقاطع بين المتوسط المتحرك 50 (اللون الأحمر) وبين المتوسط المتحرك 20 (اللون الأزرق ) الآن يمكن الدخول صفقة شراء.

الخطوة 4 تحديد أمر وقف الخسارة

في هذه الاستراتيجية نضع أمر إيقاف الخسارة أسفل آخر نقطة وصل إليها السعر، كما في الشكل التالي:

ملحوظة: قمنا بإزالة مؤشر الماركت بروفايل حتى توضح الصورة فقط (لا تقم بذلك)

ستلاحظ في الشكل السابق أن السعر قد صعد إلى أعلى بعد حدوث التقاطع، يتبقى لدينا شي أخير، وهو تحديد أمر جني الأرباح، وهو ما يقودنا إلى الخطوة الاخيرة.

الخطوة 5 تحديد أمر جني الأرباح

بما أن هذه الاستراتيجية على إطار زمني صغير، سنحدد أمر جني أرباح ثابت، وهو ضعف وقف الخسارة، لاحظ الشكل التالي:

ما سبق مثال على صفقات الشراء فقط، يمكنك الدخول في صفقة بيع عند تطبيق نفس القواعد ولكن في الاتجاه المعاكس. 

الاستنتاج:

مؤشر الماركت بروفايل هو تطبيق كلاسيكي لملف تعريف السوق يمكنه إظهار كثافة السعر بمرور الوقت وتحديد مستويات الأسعار الأكثر أهمية ومنطقة القيمة وقيمة التحكم لجلسة تداول معينة كما يمكن إرفاق الماركت بروفايل بالأطر الزمنية بين M1 و D1 وسيعرض ملف للجلسات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو حتى خلال اليوم.

ويمكن القول أن الماركت بروفايل يقوم  بثلاثة أشياء رئيسية يحتاجها كل متداول وهي:

1. يكشف القيمة السوقية العادلة لأي سوق أو أصل معين.
2. يوضح لك السعر الذي يكون فيه المتداولين أكثر نشاطًا.
3. يظهر لك السعر الذي يكون فيه التداول أضعف ما يمكن.

• ما يخلق السعر العادلة للعملة أو السلعة هو النشاط الذي يظهر في منطقة معينة على الرسم البياني من قبل المتداولين، نحن نطلق عليها اسم المنطقة القيمة.
• جمال هذه التقنية هو أنها تعمل تقريبًا مع أي سوق وأي أداة استثمارية، وعلى أي إطار زمني، وبالرغم من ذلك، لا يجب عليك اختيار أي اداة بشكل عام، يفضل أن تكون ذات سيولة عالية.
•  قد يكون التداول في سوق الأسهم بواسطة الماركت بروفايل ، أكثر دقة من التداول في سوق الفوركس، لأنه في سوق الأسهم يمكن قياس أحجام التداول الموجود في السوق، أما سوق الفوركس فإن السيولة فيه كبيرة جدًا، ولا يمكن قياسها  بالكامل، لذلك قد يكون دمج الزخم مع الماركت بروفايل حل جيد لـ مشكلة الحجم.